21 июня 2018 года Федеральная резервная система (ФРС) США сообщила, что 35 крупнейших банковских холдингов, на долю которых приходится 80% активов, «в полной мере капитализированы» и смогут удержать уровень капитала на выше регуляторного минимума при резком ухудшении экономических условий. Это первые результаты стресс-тестов. С большой долей вероятности, на будущей неделе ФРС разрешит большинству банков повысить дивиденды. Отметим, что такие банки, как Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley с трудом преодолели один из ключевых минимумов во время первого раунда стресс-тестов. Между тем, по словам одного из чиновников ФРС, текущий сценарий стал самым жёстким за всю историю тестов. В случае его реализации норматив достаточности основного капитала в среднем по рынку снизится до 7,9% с 12,3% в конце 2017 года. Потери банков по кредитам оценены в $429 млрд. Стресс-сценарий предусматривает рост безработицы до 10%, падение ВВП на 7,5% на фоне увеличения крутизны кривой доходности казначейских бумаг.
Анастасия Гостищева.
