Федеральная резервная система США (ФРС) в пятницу сообщила 19 крупнейшим банковским холдинговым компаниям предварительные результаты стресс-тестов, которые должны были оценить их устойчивость на ближайшие два года. Проверки затронули финансовые компании с активами от $100 млрд., на долю которых приходится две трети всех банковских активов США и половина объема выданных кредитов. окончательные итоги будут подведены 4 мая. Пока результаты стресс-тестирования не разглашаются - банкам сообщать их вообще запрещено, а ФРС лишь опубликовала методику тестов.
ФРС предложила банкам посчитать кредитные убытки и прибыль в 2009-2010 гг., включая резервы на возможные потери в 2011 году, по двум сценариям. Крупным банкам «разумно держать дополнительный капитал, который послужил бы буфером против убытков выше ожидаемых», констатирует ФРС. Кроме того, в 2010 году из-за изменений в правилах бухучета банкам придется принять на балансы активы на $900 млрд., которые сейчас относятся к забалансовым. Для этого банкам понадобится порядка $70 млрд. нового капитала. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Тем не менее, как сообщает газета «Коммерсантъ», по предварительным результатам стресс-тестов большинство крупнейших американских банков обладают достаточным капиталом, чтобы выдержать возможные убытки в будущем. Но если экономическая ситуация ухудшится, некоторым может понадобиться дополнительный капитал. Первые официальные данные о стресс-тестах вызвали бурный оптимизм у инвесторов.
P. $.
Стресс-тексты проходили American Express, Bank of America, Bank of New York Mellon, BB&T, Capital One, Citigroup, Fifth Third, GMAC, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, KeyCorp, MetLife, Morgan Stanley, PNC Financial, Regions Financial, State Street, SunTrust, U. S. Bancorp и Wells Fargo.
