В августе стали известны первые результаты внедрения в России международных стандартов оценки достаточности капитала. Предложенная Центробанком РФ система расчета резервов на покрытие операционного риска от прибыльности привела к тому, что сильнее всего капитал сократился у наиболее прибыльных банков.
С 1 июля 2010 года в России введены международные стандарты оценки достаточности капитала («Базель-2»). Теперь российские банки вынуждены резервировать средства еще и на покрытие операционного риска, который в прежних российских требованиях отсутствовал. Ранее формировать резервы приходилось только по кредитному и рыночному рискам. Как сообщает газета «Коммерсантъ», это понятие включают в себя риск возникновения убытков в результате мошеннических действий сотрудников банка или третьих лиц, технических сбоев, неотлаженных бизнес-процессов и так далее. В соответствие с упрощенным походом, используемым Центробанком РФ, отечественным кредитным учреждениям приходится резервировать 15% от средней суммы чистых процентных и непроцентных доходов банка за последние три года. В результате наиболее пострадавшими оказались наиболее доходные банки. Норматив достаточности капитала банков Н1 из-за резервирования средств на покрытие операционных рисков сократился на 0,3-3,8%, среднее снижение составило 0,7%. Эксперты отмечают, что это вполне укладывается в прогноз ЦБ о снижении норматива в пределах 1% после введения новой группы рисков, требующих резервирования. При этом у некоторых банков Н1 приблизился к критическому уровню - при минимально-допустимых 10% некоторые банки уже демонстрируют Н1 на уровне 11,01-11,83%. А поскольку операционный риск включался в расчет норматива поэтапно, можно ожидать дальнейшего снижения собственного капитала банков, так что некоторым из них уже в течение этого года потребуется докапитализация. В ЦБ говорят, что в будущем будут внедрены более точные методики расчета резервирования средств на покрытие операционного риска, однако пока российские банки к этому еще не готовы.
