В конце прошлой недели Федеральная резервная система (ФРС) США опубликовала первые результаты банковских стресс-тестов, заявив, что позиции банков оказались намного сильнее, чем в прошлые годы. Впрочем, данные об ожидаемых убытках свидетельствуют об обратном. В частности, последние стресс-тесты показали, что в случае кризиса банки получат убытки в размере $410 млрд. Год назад ФРС оценивала величину убытков в $429 млрд, но тогда проверялись 35 банков, а в этом году - только 18. В то же время более позитивны по уровню капитала. При реализации стрессового сценария показатель достаточности банков составил бы 9,2%, в прошлом году его уровень опускался до 7,9%. Стресс-сценарий предусматривает рост безработицы до 10%, падение ВВП на 7,5% на фоне увеличения крутизны кривой доходности казначейских бумаг. Ранее ФРС приняла решение тестировать банки с активами на $100-250 млрд каждые полгода.
Анастасия Гостищева.
