На этой неделе Центробанк РФ сообщил, что при реализации стрессового сценария в 2016 году, основанной на цене на нефть в $25 за баррель, банки получат убыток в размере 300 млрд. рублей. При этом показатели достаточности капитала при общем снижении останутся выше минимального установленного уровня.
6 июня 2016 года Центробанк РФ опубликовал результаты проведенного в конце года стресс-теста для банков, основанного на падении мировых цен на нефть до $25 за баррель и сокращении ВВП на 2,4%. В стрессовый макросценарий также вошли рост процентных ставок, снижение фондовых индексов, инфляция на уровне 7,2%, падение инвестиций на 9,4% и среднегодовой курс доллара США - 82 рубля за $1. При реализации жесткого сценария российские банки получат убыток в размере 300 млрд. рублей. Основная часть потерь придется на кредитный риск (71%), так как средняя доля просроченных ссуд в портфеле вырастет с 10% до 17,8%. Из 300 млрд. рублей 11,8% пришлось бы на увеличение резервов по возможным кредитным потерям. Около 15% заняли потери от реализации рыночного риска, внутри которого на процентный риск пришлось 60%, на фондовый риск - 30% и 10% - на валютный риск.
Дефицит капитала при реализации стрессового сценария составил бы 200 млрд. рублей. С нарушением одного из трех нормативов достаточности собственных средств столкнулись бы 63 банка, на которые приходится 19,2% активов. Показатели достаточности капитала в целом сектору при стресс-тесте снизились с 8,2% до 6,3% (базовый капитал), с 8,5% до 6,8% (основной капитал) и с 12,7% до 10,7% (совокупный капитал), но остались выше минимального уровня, что свидетельствует наличии капитального буфера. С дефицитом ликвидности при падении цен на нефть до $25 за баррель и других негативных факторов столкнутся 12 банков (1,1% от общего объема активов). Годом ранее стресс-тест ЦБ включал в себя падение мировых цен на нефть до $40 за баррель, сокращение экономики на 7%, инфляцию в 16%, снижение инвестиций на 13,8%. Реализация данного сценария в 2015 году привела бы к получению банками убытка от нуля до 300 млрд. рублей.
Анастасия Гостищева.
