На этой неделе Базельский комитет по банковскому надзору предложил ввести в банках фиксированный минимум капитала для расчета кредитных рисков. Единая стандартизированная система оценки кредитных рисков снизит зависимость банков от рейтинговых агентств, использующих собственные методики, и приведет к повышению безопасности и стабильности банковской отрасли. Методику оценки кредитного риска банков предложено дополнить еще двумя параметрами: достаточностью капитала и качеством капитала. Комитет полагает, что при оценке подверженности банка кредитному риску от конкретного корпоративного заемщика лучше использовать не рейтинг этого заемщика, а показатели его выручки и уровня кредитного плеча (отношение заемных средств к собственным средств). Кроме того, комитет предложил изменить методику расчета риска для активов, связанных с жилой и коммерческой недвижимостью.
Анна Гершензон.