В конце июля Международный валютный фонд подвел итоги стресс-тестирования крупнейших банков США, согласно которым им потребуется привлечь от $40,5 млрд. до $76,3 млрд. дополнительного капитала. Впрочем, аналитики считают, что ситуация не настолько критическая, как это представляется МВФ.
В последних числах июля 2010 года Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал результаты стресс-тестирования, в котором принимали участие 53 крупнейших банка США. Критерием прохождения стресс-тестов стало значение коэффициента достаточности капитала первого уровня не ниже 6% в расчете до 2014 года. Тестирование МВФ предусматривали два сценария - базовый и неблагоприятный. Как сообщает газета «RBCdaily», базовый сценарий предполагал рост американской экономики в соответствии с текущими прогнозами фонда: на 3,1% в 2010 году и на 2,4-2,6% в последующие четыре года. Неблагоприятный сценарий подразумевал рост ВВП США в 2010 году на 2,3%, а в 2011-м лишь на 0,8%. По результатам тестов МВФ пришел к выводу, что американская финансовая система остается неустойчивой. Неблагоприятный сценарий развитие событий потребует от банков США привлечение дополнительного финансирования в размере $76,3 млрд., базовый - $40,5 млрд. В 2009 году банкам США уже приходилось после проведения стресс-тестирования привлекать дополнительный капитал. Тогда 10 из 19 протестированных банков оказались недокапитализированы и вынуждены были привлечь $75 млрд. Впрочем, аналитики считают, что ситуация не настолько критическая, как это представляется МВФ, хотя риски, выделенные фондом в качестве ключевых, существуют и требуют пристального внимания со стороны и самих банков, и американских финансовых регуляторов.
Любопытно, что неделей ранее МВФ опубликовал результаты стресс-тестирования европейских банков, которые оказались куда лучше американских (см. «Европейским банкам устроили стресс»). Проверки проводились в банках, на долю которых приходится две трети активов европейской банковской системы (включая британский HSBC, активы которого составляют $2,4 трлн.). В ходе стресс-тестов для каждого банка была сформирована модель его финансового состояния на 2010-2011 годы на основе базового и неблагоприятного сценария. Базовый сценарий основан на прогнозах Еврокомиссии по динамике ВВП в странах ЕС, а неблагоприятный сценарий - снижение ВВП относительно этого прогноза на 3%. Критерий для прохождения теста - значение коэффициента достаточности капитала первого уровня не ниже 6% при неблагоприятном сценарии. Согласно результатам тестов, лишь 7 банков из 91 продемонстрировали неудовлетворительные результаты. При развитии неблагоприятного сценария этим банкам может понадобиться дополнительный капитал на общую сумму 3,5 млрд. евро. Остальные 84 протестированных европейских банка выдержали проверку. До публикации результатов тестирования многие аналитики говорили о том, что тест на стресс не смогут сдать примерно 20 европейских банков, а сумма дополнительного капитала, которая потребуется европейцам, оценивалась в 38-85 млрд. евро. При этом многие эксперты отнеслись скептически к результатам этих стресс-тестов из-за их чрезмерной мягкости.
