23 июля были подведены итоги стресс-тестирования европейских банков. Согласно этим данным, лишь 7 кредитных учреждений из 91 продемонстрировали неудовлетворительные результаты. Однако многие эксперты скептически отнеслись к этим результатам, заявив о чрезмерной мягкости тестирования.
23 июля 2010 года Европейский комитет по банковскому надзору (CEBS) опубликовал результаты стресс-тестов крупнейших европейских банков. К этому власти объединенной Европы подтолкнула ситуация вокруг государственных долгов ряда стран-участниц Еврозоны, в первую очередь Греции, а также Испании, Португали и Италии. По данным газеты «Ведомости», проверки проводились в банках, на долю которых приходится две трети активов европейской банковской системы, включая британского HSBC, активы которого составляют $2,4 трлн. В проведении тестирования, как сообщает газета «Коммерсантъ», участвовали также Европейский Центробанк (ЕЦБ), Еврокомиссия и национальные финансовые регуляторы 20 стран Евросоюза (ЕС). В ходе стресс-тестов для каждого банка была сформирована модель его финансового состояния на 2010-2011 годы на основе базового и неблагоприятного сценария. Базовый сценарий основан на прогнозах Еврокомиссии по динамике ВВП в странах ЕС, а неблагоприятный сценарий - снижение ВВП относительно этого прогноза на 3%. Критерий для прохождения теста - значение коэффициента достаточности капитала первого уровня не ниже 6% при неблагоприятном сценарии.
Согласно результатам тестов, при неблагоприятном сценарии общий ущерб крупнейших банков может достигнуть 566 млрд. евро в 2010-2011 гг. При этом лишь 7 банков из 91 продемонстрировали неудовлетворительные результаты: немецкий Hypo Real Estate, греческий ATEbank, а также испанские Banca Civica, Diada, Espiga, Unnim и Cajasur. При развитии неблагоприятного сценария этим банкам может понадобиться дополнительный капитал на общую сумму 3,5 млрд. евро. Остальные 84 протестированных европейских банка выдержали проверку. Как уточняет газета «RBCdaily», в целом по 91 банку, принявшему участие в исследовании, падение показателя достаточности капитала первого уровня в случае реализации неблагоприятного сценария составит чуть более одного процентного пункта - с 10,3% в 2009 году до 9,2% к концу 2011 года. На основании этого CEBS сделала вывод об устойчивости европейской банковской системы в целом.
Впрочем, многие эксперты отнеслись скептически к результатам стресс-тестов. По их словам, модель тестирования была позаимствована европейцами из США. Она еще в 2009 году упрекалась в излишней мягкости. Кроме того, стресс-тесты не учитывали возможность дефолта по суверенным обязательствам, да и финансовые показатели банков в немалой степени объяснялись объемом господдержки, которую получали многие из них. До публикации результатов тестирования многие аналитики говорили о том, что тест на стресс не смогут сдать примерно 20 европейских банков, а сумма дополнительного капитала, которая потребуется европейцам, оценивалась в 38-85 млрд. евро. Любопытно, что в США в 2009 году 10 из 19 протестированных банков оказались недокапитализированы и вынуждены были привлечь $75 млрд.
