Актуально

- Прошлая неделя прошла под лозунгом: «Бежим от рисков!». Проблемы в банковском секторе Испании, приближающиеся выборы с непредсказуемым итогом в Греции, а также падение всех важных макроэкономических показателей по ВВП и безработице в Европе, США и Азии вылились в распродажи всех рисковых активов.

Нефть, которая особенно важна для российского бюджета, упала заметно ниже ключевой отметки $100 по сорту Brent. Самые качественные облигации на мировом рынке: американские Treasuries, а также немецкие Bundes уже торгуются с отрицательной доходностью. Фондовый рынок США завершил пятничные торги приличным падением порядка 22,-2,8% по основным индексам из-за негативной статистики по безработице. Азиатский рынок в понедельник утром, конечно, тоже свалился на 2%.

Всю прошлую неделю галопирующими темпами рос доллар к рублю. В пятницу его рост смог остановить только ЦБ России, заявив о больших интервенциях на валютном рынке при приближении в верхней границе коридора по бивалютной «корзине». Впрочем, российский центробанк честно предупредил, что если нефть продолжит падение, то рост доллара может продолжиться. Пока, скорее всего американская валюта возьмет передышку, ведь она росла девять сессий подряд. Этому способствует и отскок евро, который вернул себе отметку $1,24.

Очень интересно выглядит резкий рост золота, которое выросло в пятницу от локальных минимумов более чем на 6%, закрыв день прибавкой к цене на 3%. Видимо, очень плохие данные по безработице в США внезапно усилили ожидания по новым вливаниям ликвидности от ФРС. Ближайшее заседание Федрезерва состоится 19-20 июня, а срок действия программы Twist заканчивается в конце июня. Очень логично, с точки зрения рынка, объявить о новых мерах стимулирования. По статистике, в период до выборов президента США, американские индексы почти никогда не падают.

Дальнейшая судьба рынков зависит от того, сложиться ли этот puzzle по QE3, потому что ничего хорошего от Европы ожидать не приходится. Открытие торгов состоится, скорее всего, на отрицательной территории из-за падения американского рынка, падающие фьючерсы на S&P тоже подливают масла в огонь. Российский рынок показывает силу и стойко держит отметку 1250 п. по индексу ММВБ. Индекс РТС, конечно, обновил свои минимумы, но это связано с ростом доллара. Рекомендуем пока оставаться вне рыночных позиций и наблюдать за рынком со стороны.

Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела ОАО КБ «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в пятницу, 1 июня 2012 года, российский фондовый рынок вновь закрылся снижением котировок. К завершению дневной сессии индекс ММВБ снизился на 0,64% до 1298,08 пункта. Лидерами роста стали акции ОАО «Ростелеком» (+1,47%), лидерами снижения - «префы» ОАО «Сбербанк России» (-7,52%). Индекс РТС в пятницу упал на 1,22% до 1227,32 пункта, а на вечерней сессии снизился еще на 0,02%.

Профицит консолидированного бюджета России и бюджетов государственных внебюджетных фондов (пенсионного, социального страхования и обязательного медицинского страхования) в первом квартале 2012 года сложился на уровне 519,9 млрд. рублей, снизившись на 36,4% по сравнению с показателем за январь-март 2011 года, говорится в докладе Росстата. В январе профицит консолидированного бюджета составил 413,5 млрд. рублей, затем в январе-феврале снизился до 225,9 млрд. рублей.

Эмитенты и отрасли. ОАО «Ростелеком» объявило запрос котировок на предоставление двух невозобновляемых кредитных линий на сумму 30 млрд. рублей каждая, говорится в материалах компании. Срок одной линии составит 3 года, второй - 5 лет. По условиям запроса, максимальная ставка по трехлетнему кредиту составит 9,3% годовых, по пятилетнему - 9,65%. Котировочные заявки будут рассмотрены с подведением итогов 8 июня. «Ростелеком» привлекает средства для рефинансирования краткосрочной задолженности и пролонгации долгового портфеля, пояснила информагентствам представитель компании Кира Кирюхина. По итогам 2011 года консолидированный общий долг «Ростелекома» составил 163,5 млрд. рублей. Он включает кредиты и облигации (на сумму 8,9 млрд. рублей). Краткосрочные заимствования (на срок менее одного года) составляют 78,9 млрд. рублей, долгосрочные - 84,5 млрд. рублей.

Европейские рынки. В пятницу, 1 июня, европейские фондовые индексы закрылись без единой тенденции. Британский индекс FTSE 100 упал до 5260,19 пункта (-1,14%), немецкий DAX 30 рухнул до 6050,29 пункта (-3,42%), французский CAC 40 - до 2950,47 пункта (-2,21%). Причиной спада на европейских биржах стали негативная макроэкономическая статистика из Еврозоны и растущие опасения по поводу будущего Греции и Испании. Индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающей промышленности Еврозоны снизился с 45,9 пункта в апреле до 45,0 пункта в мае. Безработица в 17 государствах Еврозоны в апреле выросла еще на 0,1 процентного пункта, составив 11% трудоспособного населения, в 27 странах Евросоюза - также на 0,1 процентного пункта до 10,3%.

Американский рынок. В пятницу, 1 июня, американские фондовые индексы снижались третий день подряд. Индекс Dow Jones рухнул до 12118,57 пункта (-2,22%), индекс S&P 500 - до 1278,04 пункта (-2,46%), а Nasdaq Composite - до 2747,48 пункта (-2,83%). Снижению на биржах США способствовала негативная макроэкономическая статистика, публиковавшаяся в пятницу в США. Уровень безработицы в этой стране в мае вырос на 0,1 процентного пункта по сравнению с апрелем - до 8,2% трудоспособного населения (прогноз: 8,1%). Число рабочих мест вне сельского хозяйства в мае увеличилось всего на 69 тысяч (прогноз: 150 тысяч). При этом число американцев, остававшихся без работы в течение 27 недель и более, в мае увеличилась с 5,1 млн. человек до 5,4 млн. человек (42,8%). Личные доходы американцев в апреле выросли лишь на 0,2% (прогноз: +0,3%). Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США по расчету Института управления поставками (ISM) упал с 54,8 пункта в апреле до 53,5 пункта в мае (прогноз: 53,9 пункта).

Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в пятницу, 1 июня, не претерпели существенных изменений, оставшись в диапазоне 6,4-7,25% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 7,25% годовых. На аукционе ЦБ по прямому РЕПО средневзвешенная ставка составила 5,39%, минимальная 5,25%, лимит регулятора был увеличен с 340 млрд. рублей в четверг до 370 млрд. рублей в пятницу, которые в полном объеме были привлечены участниками рынка. Сделки МБК заключались в пятницу на уровнях 6,75-7,3% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 6,11%, понизившись сразу на 0,78 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах увеличились с 580,3 млрд. рублей в четверг до 595,6 млрд. рублей в пятницу, объем депозитов коммерческих банков в Банке России также вырос - с 93,1 млрд. рублей до 112,2 млрд. рублей.

Сырьевые рынки. В пятницу, 1 июня, цены на нефть снижались третий день подряд под давлением негативных новостей из Европы и США. На Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) июльские фьючерсы на нефть марки WTI обвалились на $3,30 - до $83,23 за баррель (-3,81%), достигая в ходе торгов отметки $82,29. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE рухнули на $3,44 - до $98,43 за баррель (-3,38%), проваливаясь в ходе торгов до $97,54. В результате спрэд между июльскими фьючерсами на WTI и Brent сократился до $15,20.

В тему: «Биржи США закрылись мощным снижением»,

«Рост безработицы в Еврозоне обвалил европейские индексы»,

«Российский рынок закрылся умеренным снижением»,

«Индекс ММВБ вновь пробил поддержку в 1300 пунктов»,

«Российский рынок открылся в положительной области»,

«Эксперты: "Если занятость в США начнет хромать, будет совсем худо"».

←Назад