29 октября 2018 года Центробанк РФ сообщил, что улучшит систему управления процентным риском в банковской сфере, чтобы при изменении процентных ставок исключить ухудшение финансового положения кредитных организаций. Для этого регулятор планирует ввести новый порядок оценки процентного риска и изменить требования к его управлению. Процентный риск будет рассчитываться на основе стоимости капитала и величины чистых процентных доходов при изменении процентных ставок. Новая методика оценки процентного риска предполагает полную переоценку инструментов, а не только её линейной части, а также предусматривает применение различных сценариев для инструментов в иностранной валюте. Метод оценки чувствительности чистого процентного дохода (процентной маржи) также предполагает различные изменения процентных ставок, тем самым обеспечивая более вероятное развитие событий.
Анастасия Гостищева.
